Результаты поиска:

Управление Риском, №1 - 2015
Модель равновесного рынка: точность оценок параметров СОУ в рамках косвенного метода наименьших квадратов
структурная форма одновременных уравнений; приведённая форма одновременных уравнений; ранговое условие идентифицируемости; порядковое условие идентифицируемости; косвенный метод наименьших квадратов; двухшаговый метод наименьших квадратов
Equilibrium model of the market: accuracy of the parameter estimates of simultaneous equations under the indirect least squares
structural form of simultaneous equations; reduced form of simultaneous equations; rank condition for identification; order condition for identification; indirect least squares; two-step least squares
Бабешко Л. О.

Управление Риском, №2 - 2016
Эконометрическое прогнозирование цен акций в программной среде R
модель авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего; автокорреляционная функция; частная автокорреляционная функция; коллокационная модель; метод существенных параметров; оценка параметра; доверительный интервал
Econometric forecasting stock prices in the R software environment
autoregressive integrated moving average; autocorrelations function; partial autocorrelation functions; model of collocation; essential parameters method; parameter estimate; confidence interval
Бабешко Л. О., Дядунов Д. В.